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            參與集合競價、日內波段交易(china_aj) - leinee的日志 - 網易博客

            2011-01-19  人類秩序

            參與集合競價

                    關于集合競價,個人覺得,如果你對主力軍(主力軍一般在場內都有交易席位)的心理不了解,不理解集合競價的本質,那么建議避免,無需參與集合競價; 我經常看到有人搶集合競價,譬如外盤昨日大漲,所以大部分人今日會以漲停價格或接近漲停價格參與集合競價開多,亦或是以相反條件開空單,我想說的,這樣玩 集合競價就是玩運氣,就是猜大小,毫無概率和技術可言,運氣好的,開盤直接朝你持倉方向走,可記住,這只是你運氣好而已。下面說說我如何參與集合競價。
                    1、如果昨晚外盤是漲的(需要一定幅度,相對于昨日國內盤收盤時外盤電子盤的價格),而今天早上外盤電子盤繼續跟漲,同時根據上漲的幅度,斷定今日 開盤或將會發生平臺突破,而昨日盤面出現大幅增倉或減倉,這種情況,十有八九開盤就會往上拉,我會在以漲停價格在集合競價時買入;反之依然;當然這種情況 并不是每天都有的,可如果出現,請不要放掉撿錢的機會(概率較高)
                    2、如果只是滿足上述的條件中的1-2個;如果昨日外盤上漲,那么,我會根據今早電子盤開盤情況計算可能的幅度,譬如計算的幅度大概是1%,那么我 會以1.2%幅度的價格參與集合競價買入,同時會以2%幅度的價格參與集合競價賣出(因為多頭主力可能借外盤上漲,參與集合競價時故意拉高出貨)。而如果 開盤真的在合理的價位1%左右,那么我們的買入成功,而且上漲的概率較大(也就是盈利概率較大),那么我們會撤掉空單委托,如果成交了賣單也是一樣。
                   我一般都掛兩個集合競價的單子(雙向),除非是第一種情況。當然這不是絕對的。我玩的是概率,我也有虧的時候,只是為大家提供個思路,不要盲目集合競價。

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            原創的帖子要支持,內盤有個現象,日內常與隔夜外盤反向走。比如借外盤上漲來大幅高開,日內整天走勢都是下行的。這個現象也可以集合競價利用一下。

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            集合競價經驗為主。與勝率無關的。關鍵是對的時候你能拿多久。錯了的怎么處理
            很少搞了。影響開盤后做單的節奏。感謝樓主

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            同意 我就沒參與過集合競價 但看樓主寫的東西 感覺是來自實戰的總結 很有價值 對集合競價也有那么精細的總結 說明實戰經驗深厚

             

             

             

            日內波段交易

            如果你不能獨立思考,只是一味模仿,你永遠不會成功,因為每個人交易的心理成熟度和素質是不同的;作為交易者,如果只是一味附和,不具備獨立性,你 還是選擇離開市場,找份穩定點的工作;耳聽為虛,眼見為實,何況是在網絡上,所以請大家別相信任何人,也別相信我,各位期友只需在意帖子里的話,然后仔細 品品,如果對自己交易有益就吸收,然后找出自己的東西。

            我開這個貼就是不希望期友走上錯誤的交易之路,記住下面的話;“如果做日內交易波 段,如果你沒有考慮不同品種的不同時間的不同波幅,也就是如果做日內波段交易沒考慮到時間,說什么都白搭。”這句話是引子,如果這句話理解不了,說了方法 也白搭,所以等大家理解了再彈日內波段交易。

            關于日內波段,其實我想說的話還是滿多的,今天有時間先寫一點我的經驗,大家消化一下,如果大家有什么不理解的或有不同意見的或有不同方法的,都可以留言交流,我就以做多說明,做空方法一樣的。
            1、 我的日內波段就是找水平支撐壓力(插一句:我從不相信非水平壓力,個人覺得例如趨勢線等都是分析師盤后分析用的),之所以選擇水平支撐壓力,我的理由就 是,最近的高低點是代表當時多頭拉升或空頭殺跌最大的力量,在那個位置或許有托盤,或許主力意愿停止,下面我就以做空說明,做多方法一樣的。
            2、 關于開倉,我的經驗就是在最近高低點附近觀察是否有壓單或者有大量的多頭平倉出現,這些都意味多頭暫時停止,我會在這個時候開空。這里有另外一個問題,就 是如果當天開盤在昨日收盤區間內,那么就以昨日最近高低點為依據,如果是大幅跳空,我就等待今日最近高低點形成,等待是必須得學習的。
            3、關于平倉,要說的比較多,花費時間,我畫圖,大家可以去理解,理解了才是你自己的。

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            提醒一句:個人認為投機交易的關鍵在于如何優化處理你所持有的頭寸。
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            china_aJ你好  是等模式完全出現然后出擊嗎 你是單品種還是多品種盯盤?

             

            這要看品種,每個品種的波動性不同,如果是天膠這種交投比較活躍的品種,那么一般在前期高低點被成功突破是很少會回去的,而且像天膠的突破都是瞬間 的,就是在前期高低點發生突破,不會有任何猶豫,像它一旦猶豫而且突破后又被打回去,我就入場沒必要等形態走完;如果是波動性小的品種,那么它在突破的瞬 間不會像膠那樣的迅速,中間的度我無法用言語表達,不好意思;
            簡單點說是在高低點附近遇阻或遇壓力,形態沒走完,我會開50%倉位(相對于你準備下單來說,譬如準備下20手,那么這時我會先下10手),等形態確定,再開50%,中間不會加倉,平倉的話如果當時市場容量可以,我一般都一次性平倉。主要盯兩個品種。

            我再說一次,沒有圣杯,有人說這沒什么秘密,是的,是沒什么秘密,我要說盤中的細節很重要,你得看盤中的情況,當你持有頭寸時,又有多少人能對行情持客觀態度,做到那四幅圖。
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            平倉的話如果當時市場容量可以,我一般都一次性平倉。要考慮容量問題 aJ兄的量不少啊。主要盯哪兩個品種?膠是其中之一吧

             

            再說一個細節,你要觀察最近高低點的幅度,幅度如何判斷,譬如如果是40點的幅度,那么40/4=10,如果高點時50,低點是10,那么 40-50區間將是我所謂的空單開倉區間,當滿足條件我會開空,如果在這個區間沒有迅速入場,我就放棄掉,譬如你反應遲鈍或猶豫不決,結果價格到了30, 而最近的支撐是10,而我止損要放在50上方,那么這筆交易我就會放棄。不知道大家可理解了。

            膠的習性比較熟,關鍵是每個階段都不一樣,像最近膠,可能100張單子下去就跳2檔,有時50手就能兩檔,活躍的時候100手下去都么得反應。
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            今天有時間再說點。
            1、要借助ATR,我個人采用ATR(90)數值來判斷真假破,也就是參照ATR來取得止損位,止盈有時也會用到,我提供這個思路,你們去研究或選擇適合自己的。
            2、在第一點的基礎上,沒有免費的午餐,我自己有統計表,全手動統計天膠主力合約真假突破和ATR的關系,至少得統計6個月以上日內數據(我統計的是5分鐘)。統計完了,總結下,基本上會有個大概的了解,付出是必須的。
            3、每個品種得習性不同,最好一開始關注一個品種,要求相對活躍的。
            最后,還是那句話,我只寫自己的經驗,只是為大家提供一種思路。

             

             

             

             

            今天隨便寫寫,因為文筆不咋地,所以想到哪寫到哪,這點上還望大家別太對我過于苛求!
                  1、交易理念的重要性。我所說的交易理念是指在進入交易前,要樹立在投機市場存活正確的交易理念,她是確立交易方法的前提,如果理念錯誤,你尋找的交易 方法必不是正確的,而交易方法不正確了,你就算再如何堅持,再如何相信自己,結果就是一個-----------在錯誤的道路上越走越遠。做好交易,當然 得有自己的思想,要相信自己,不隨便動搖和改變自己的方法,要有一流的執行力;這些東西很多書上都在說,可如果你的交易理念是錯誤的,交易方法是錯誤的, 一切都是自掘墳墓,譬如交易理念第一位就是風控,風控做好了,盈利是水到渠成的事。
                  2、交易方法。每個入門的投機者都有屬于自己的交易方法,別人的方法可能你用起來就并不能成功,原因很多,譬如:我自己的趨勢跟隨系統,我知道他歷史上 有最多的5次連續虧損,那么如果連續虧損了4次之后,我并不會放棄,而是無條件執行信號,因為我了解我的系統的全部;反之,如果你用一個并不是屬于你的系 統,對其習性并不了解,可能連續4次虧損之后你就會猶豫而放棄,這就是差別。當你設計出交易方法之后,測試下(我是全手動),當然你也可以用譬如TB,文 華之類的軟件測試。記住,測試(1手測試)是讓你對你的系統有個了解,所以請別自欺欺人,那沒意思,要對自己負責(當然,如果是想忽悠別人就另當別論 了),重點要關注以下幾個數據:最大單筆虧損額、最大單筆盈利額、平均單筆盈虧比、最大連續虧損次數、最大連續虧損額、最大資金回撤和期望收益。以上幾點 之所以重要,就是體現了你的交易方法在歷史上遇到的最大風險是什么,這樣你得根據你的系統設計資金管理從而在盡可能降低本金風險的基礎上取得適當的期望收 益,所謂勝率之類的別太在意,我們要在意的第一是如何控制風險,控制住了風險,盈利就會來,最后我會舉例來具體說明。差點忘說了,測試數據要分很多次,首 先要測試總共的,譬如天膠從97年至今的總共數據,然后再分開一年一年的測試,如果每年單獨測試的效果和總共測試的效果是差不多的,那么說明你的方法很穩 定。上面說的是趨勢交易的,關于日內,關鍵是價格,做日內我從不看指標,就畫兩條水平線,就只利用水平S/R做單,日內無定式,我認為在開盤的一霎拉就把之前的消息消化掉了,所以日內基本上就是參與者的不同預期,所要做的就是跟隨價格,確立水平S/R(支撐和壓力),出場和入場
                    3、風控解決了,期望收益為正,交易方法確立了,剩下的就無條件執行吧。

             

            現在舉例說明如何認清自己的趨勢跟隨系統,如果我歷史上最大連續虧損時20000(1手)那么就意味著我這個系統存在這樣的極端情況,這時,我得保 證出現這種情況后我還有本金賺到后面盈利的行情,這就需要我們要有多余出來的20000來抵抗風險(因為可能你一入市就出現了這樣極端對你不利得行情), 光從這一點上來說,我們至少得需要1手保證金+20000的本金來按這個系統操作,當然如果再加一個條件,要求資金回撤要小于20%,那么你至少得有10 萬的本金做1手。
            上面是基礎的,此外個人建議,如果勝率在30%左右,那么趨勢跟隨系統,單筆盈虧比要達到5:1以上,最大虧盈利額要是最大虧損 額的5倍以上,最大連續盈利要是最大連續虧損的5倍以上。如果是10萬本金做一手在一年中出現的最大回撤是20%,那么要求你當年度的收益至少要達到 60%,80%為良,100%為優。
            上述的是針對趨勢交易方法,日內有一曲同工的意思。不過日內無定式所以難以統計,可我們有其他的方法可以利用,譬如我,當日虧損掉日內本金的1%停止操作,日內不賺到本金的3%以上不考慮休息。

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            樓主是做日內嗎,怎么判斷日內支撐阻力位呢?前幾日的位置看嗎?還是只關注當日的高低點

             

            日內主要關注日內得高低點,前幾日的只是參考,前幾日的高低點在開盤前應該了然于胸,日內價格走勢在我看來是所有參與者情緒波動的結果,隨機性較 強,因為涉及到這些人的交易成本,所以日內得高低點,特別是最近的高低點非常重要。這就是水平S/R,個人不建議劃斜線(有人說是趨勢線)作為S/R,因 為那并不科學也不符合價格波動的原理,那是分析師分析用的,有價值的就是水平S/R,它代表短期價格波動的極致。現在說說大家心里的成交密集區,成交密集 區就好比一個戰場,如果一方戰敗,那么這個戰場就是獲勝一方的(繼續開倉),這是敗得一方(特別是日內交易者)會選擇退出(選擇平倉),所以一般成交密集 區發生突破就會產生動能走出一段行情(有人又成為慣性或動量),而被突破的密集區就是獲勝方的底線,當價格再次回到這個區域,原來的獲勝方會繼續抵抗,也 就形成了水平S/R。
            額,感覺我說的有點繞,反正意思就這樣,日內交易的本質就這樣,其他指標我不看。

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            你參考突破時候的持倉量和成交量的變化嗎?

            不參考

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            新手老是活在交易的表面,老鳥卻能透過現象了解交易本質。
            新手總是害怕怕機會溜走,老鳥總是等機會到來;
            新手總是幻想復利,老鳥總是想著風控;
            新手總是喜歡聽新手的吹牛而對老鳥的建議嗤之以鼻;
            當新手成為老鳥才懂得老鳥說的才是對的;
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            如果想在日內波段上有所建樹,請充分吸納下面的話。
            順大勢,逆小勢;
            所謂順大勢,就是你要有方法確立當前是多頭還是空頭(方法要一致);
            所謂逆小勢,就是在你確立多頭或空頭后,在多頭中等待價格回檔形成支撐,在空頭中等待價格反彈形成壓力。
            關鍵點有兩個:第一,如何確立多空;第二,如何確立回檔支撐和反彈壓力。
            確立多空每個人方法都不一樣,當你確立后一定要耐心等待價格回檔或反彈,市場會給機會的,如果她真的小氣不給機會,就放棄,切記盲目追,因為你盲目去追對于你得止損位置不好判斷。
            出場就是最近的回檔支撐或反彈壓力被破。

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